PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYDDY с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYDDY с BIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, BYDDY returned 19.97%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 19.97% против 2.18% соответственно.

BYDDY

1 день
-0.60%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-32.67%
3 года*
4.30%
5 лет*
7.59%
10 лет*
19.97%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDDY и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-3.80%7.97%24.81%13.06%-27.17%28.02%432.95%-21.04%-27.71%69.09%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between BYDDY and BIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

-0.01

The correlation between BYDDY and BIL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited ADR

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

BYDDY vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDY c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYDDYBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
19.71

-20.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
174.16

-175.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

87.91

-87.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

355.35

-356.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

2,817.77

-2,819.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYDDY vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYDDYBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

19.71

-20.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

13.15

-12.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

8.51

-8.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.78

-2.61

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и BIL

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDDYBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-0.78%

-96.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-0.01%

-37.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-0.01%

-42.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

-0.10%

-48.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

-0.21%

-57.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.35%

0.00%

-40.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.78%

-0.26%

-63.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.65%

0.00%

+26.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и BIL

BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDDYBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

0.06%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.28%

0.13%

+28.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.60%

0.20%

+37.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.95%

0.26%

+45.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

0.26%

+46.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDY и BIL

Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		1.51%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%

Часто задаваемые вопросы

BYDDY and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDDY has higher volatility (8.88%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDDY и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор