PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXSL с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXSL с UNG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 3 years, BXSL returned 7.49%/yr vs -23.83%/yr for UNG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%.

BXSL

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-9.95%
1 год
-15.35%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXSL и UNG

2026 (YTD)20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.39%-9.36%29.02%37.82%-26.03%32.04%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%-38.92%

Correlation

The correlation between BXSL and UNG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.02

The correlation between BXSL and UNG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Secured Lending Fund

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L

Доходность на риск

BXSL vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXSL c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXSLUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.49

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.36

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.95

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.67

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-0.97

-0.04

BXSL vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа UNG равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXSL и UNG

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXSLUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-99.88%

+63.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-43.86%

+20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-68.16%

+43.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-99.86%

+79.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-89.96%

+75.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

30.28%

-14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и UNG

Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.42%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXSLUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

12.64%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

52.01%

-35.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

60.61%

-40.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

64.11%

-40.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

54.77%

-30.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и UNG

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.91%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BXSL and UNG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to BXSL (5.42%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs UNG's -99.88%.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXSL и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор