PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXSL с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXSL с SHV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, BXSL returned 6.33%/yr vs 4.61%/yr for SHV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.60%.

BXSL

1 день
1.77%
1 месяц
1.29%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-6.64%
1 год
-14.26%
3 года*
6.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHV

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.83%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXSL и SHV

2026 (YTD)20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-7.25%-9.36%29.02%37.82%-26.03%32.04%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.60%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.03%

Correlation

The correlation between BXSL and SHV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Secured Lending Fund

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с SGOV

Доходность на риск

BXSL vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXSL c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXSLSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
18.56

-19.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
98.01

-98.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

35.59

-34.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

141.48

-142.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

1,585.41

-1,586.30

BXSL vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 18.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXSL и SHV

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXSLSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-0.45%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-0.03%

-23.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-0.03%

-24.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

0.00%

-21.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-0.03%

-14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

0.00%

+16.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и SHV

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXSLSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

0.07%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

0.13%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

0.21%

+20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

0.29%

+23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

0.28%

+23.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и SHV

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности SHV в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		13.03%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BXSL and SHV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXSL has higher volatility (5.58%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.56 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXSL и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор