Сравнение BXSL с NSRGY
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. BXSL operates in Asset Management (Financial Services), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 3 years, BXSL returned 7.49%/yr vs -1.88%/yr for NSRGY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 5.66%.
BXSL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам BXSL и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.39% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 9.49% |
Correlation
The correlation between BXSL and NSRGY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BXSL:
$5.54B
NSRGY:
$258.63B
BXSL:
$1.80
NSRGY:
CHF 7.72
BXSL:
13.26
NSRGY:
10.34
BXSL:
7.76
NSRGY:
1.14
BXSL:
0.91
NSRGY:
6.27
BXSL:
$706.98M
NSRGY:
CHF 181.02B
BXSL:
$831.73M
NSRGY:
CHF 83.86B
BXSL:
$525.53M
NSRGY:
CHF 36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
BXSL
NSRGY
Сравнение BXSL c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.05 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.10 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и NSRGY
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -75.68% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -15.71% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -32.79% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -17.25% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -24.16% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 9.31% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и NSRGY
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Nestlé S.A. (NSRGY) имеют волатильность 5.42% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.46% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 15.05% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 22.89% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 19.90% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 18.44% | +5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и NSRGY
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности NSRGY в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.91% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXSL и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXSL and NSRGY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSRGY has higher volatility (5.46%) compared to BXSL (5.42%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs NSRGY's -75.68%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор