Сравнение BXSL с FSCO
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BXSL returned 6.64%/yr vs 11.76%/yr for FSCO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -17.89%.
BXSL
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -15.69%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -20.17%
- С начала года
- -17.89%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXSL и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -1.99% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -4.36% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.89% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
Correlation
The correlation between BXSL and FSCO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BXSL:
$5.63B
FSCO:
$976.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. FSCO — Ранг доходности на риск
BXSL
FSCO
Сравнение BXSL c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.67 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.23 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и FSCO
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, примерно равная максимальной просадке FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -35.53% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -35.53% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -35.53% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -28.31% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -8.49% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 19.43% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и FSCO
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.77% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 22.65% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 27.63% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 28.00% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 28.00% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и FSCO
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности FSCO в 16.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.73% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.06% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXSL и FSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXSL and FSCO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.74%) compared to FSCO (4.77%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs FSCO's -35.53%.
BXSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор