Сравнение BXSL с BJAN
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) is Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Over the past 3 years, BXSL returned 7.49%/yr vs 16.36%/yr for BJAN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и BJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у BJAN с доходностью 6.13%.
BXSL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BJAN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXSL и BJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.39% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 6.13% | 14.81% | 17.36% | 23.66% | -11.40% | 1.19% |
Correlation
The correlation between BXSL and BJAN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. BJAN — Ранг доходности на риск
BXSL
BJAN
Сравнение BXSL c BJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | BJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.00 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 14.94 | -15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и BJAN
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и BJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | BJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -26.86% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -6.27% | -17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -13.81% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -1.06% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -2.90% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 1.26% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и BJAN
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | BJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.23% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 6.34% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 7.87% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 11.99% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 14.06% | +9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и BJAN
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, тогда как BJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.91% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BXSL and BJAN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.42%) compared to BJAN (2.23%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs BJAN's -26.86%.
BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и BJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор