PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXSL с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXSL с BIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 3 years, BXSL returned 7.49%/yr vs 4.63%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.60%.

BXSL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.51%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-9.95%
1 год
-15.91%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXSL и BIL

2026 (YTD)20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.39%-9.36%29.02%37.82%-26.03%32.04%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.00%

Correlation

The correlation between BXSL and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Secured Lending Fund

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

BXSL vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXSL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXSLBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
19.63

-20.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
175.17

-176.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

88.41

-87.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

357.44

-358.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

2,834.34

-2,835.35

BXSL vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXSL и BIL

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXSLBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-0.78%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-0.01%

-23.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-0.01%

-24.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

0.00%

-20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-0.26%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

0.00%

+15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и BIL

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXSLBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

0.06%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

0.14%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

0.20%

+20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

0.26%

+23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

0.26%

+23.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и BIL

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.91%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BXSL and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXSL has higher volatility (5.42%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXSL и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор