Сравнение BXMX с KNGLX
BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) and KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) are both mutual funds - BXMX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen, while KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. BXMX is actively managed, while KNGLX is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BXMX charges 0.89%/yr vs 1.20%/yr for KNGLX.
Доходность
Сравнение доходности BXMX и KNGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BXMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNGLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXMX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.13% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 2.66% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Correlation
The correlation between BXMX and KNGLX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between BXMX and KNGLX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
BXMX
KNGLX
Сравнение BXMX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и KNGLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.58% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и KNGLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.15% | — |
Сравнение комиссий BXMX и KNGLX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и KNGLX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности KNGLX в 12.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 12.76% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BXMX and KNGLX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BXMX и KNGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор