Сравнение BXMX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 8.03% против 16.68% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и ADX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
BXMX vs. ADX — Ранг доходности на риск
BXMX
ADX
Сравнение BXMX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.47 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.18 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.56 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 11.81 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.47 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.09 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и ADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и ADX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что сопоставимо с доходностью ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и ADX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -71.60% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.12% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -25.07% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -37.17% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -4.36% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -23.22% | +17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.41% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и ADX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 6.64% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 10.77% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.76% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.23% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.96% | -0.52% |