PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMIX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		0.36%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-1.51%7.20%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.13% против 12.29% соответственно.

BXMIX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.96%
1 год
10.33%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.13%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с ORILXBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с SCHDBXMIX с BND
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BXMIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.88

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.37

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.21

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.39

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

6.43

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.88

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.29

Корреляция

Корреляция между BXMIX и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и ^GSPC

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BXMIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-56.78%

+37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-9.10%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-25.43%

+16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-33.92%

+14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-5.67%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-10.75%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.62%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.16%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXMIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.29%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.55%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

18.33%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

16.90%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

18.04%

-12.80%