PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXMIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMIX с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и S&P 500 (^GSPC).

BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BXMIX и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXMIX:

1.08

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

BXMIX:

1.70

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

BXMIX:

1.23

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

BXMIX:

1.24

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

BXMIX:

4.14

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

BXMIX:

0.99%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

BXMIX:

3.40%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

BXMIX:

-19.28%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BXMIX:

-0.83%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.02% против 10.89% соответственно.

BXMIX

С начала года

0.75%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

2.15%

1 год

3.63%

5 лет

5.34%

10 лет

2.02%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXMIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BXMIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXMIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и ^GSPC

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 0.97%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...