Сравнение BXC с MLI
BXC (BlueLinx Holdings Inc.) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BXC in Building Products & Equipment, MLI in Metal Fabrication. Over the past 10 years, BXC returned 23.76%/yr vs 26.59%/yr for MLI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXC и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXC показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 16.68%. За последние 10 лет акции BXC уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 23.76% против 26.59% соответственно.
BXC
- 1 день
- 10.87%
- 1 месяц
- 24.26%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- -18.64%
- 3 года*
- -12.19%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 23.76%
MLI
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 16.68%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 73.59%
- 3 года*
- 48.91%
- 5 лет*
- 45.42%
- 10 лет*
- 26.59%
Сравнение доходности по годам BXC и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -1.19% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 16.68% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between BXC and MLI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between BXC and MLI shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXC:
-$0.68
MLI:
$10.18
BXC:
0.12
MLI:
2.53
BXC:
$2.98B
MLI:
$4.37B
BXC:
$447.15M
MLI:
$871.92M
BXC:
$79.53M
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXC vs. MLI — Ранг доходности на риск
BXC
MLI
Сравнение BXC c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXC | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.31 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 9.18 | -9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXC и MLI
Максимальная просадка BXC за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXC | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -61.72% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -22.33% | -25.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -27.79% | -37.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.56% | -27.79% | -37.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.71% | -52.95% | -38.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.96% | -5.19% | -48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.95% | -16.03% | -49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.79% | 8.04% | +18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXC и MLI
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что BXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXC | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 10.31% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 25.92% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.84% | 29.83% | +30.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.42% | 33.02% | +23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.33% | 35.77% | +34.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXC и MLI
BXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.90% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXC и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlueLinx Holdings Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXC и MLI
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
BXC and MLI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXC has higher volatility (16.83%) compared to MLI (10.31%). In terms of maximum drawdown, BXC dropped -97.46% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXC и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор