PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BX с USFR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, BX returned 21.86%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 21.86% против 2.43% соответственно.

BX

1 день
-5.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-25.85%
1 год
-18.71%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.34%
10 лет*
21.86%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-25.16%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between BX and USFR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.00

The correlation between BX and USFR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

BX vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
14.67

-15.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
50.13

-50.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

13.31

-12.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

201.33

-201.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

779.76

-780.52

BX vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и USFR

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-1.36%

-86.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-0.02%

-44.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-0.06%

-46.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-0.18%

-49.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-0.80%

-48.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.25%

0.00%

-40.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.40%

-0.15%

-26.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.83%

0.01%

+24.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и USFR

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

0.09%

+13.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.32%

0.19%

+29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

0.27%

+35.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

0.40%

+39.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

0.78%

+35.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и USFR

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.40%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BX and USFR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (13.66%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор