Сравнение BX с USFR
BX (The Blackstone Group Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, BX returned 20.78%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 20.78% против 2.47% соответственно.
BX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам BX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX The Blackstone Group Inc. | -26.95% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between BX and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.00 |
The correlation between BX and USFR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. USFR — Ранг доходности на риск
BX
USFR
Сравнение BX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 13.43 | -12.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 203.42 | -203.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 787.84 | -788.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 15.11 | -15.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 9.26 | -9.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 3.07 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.60 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок BX и USFR
Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -1.36% | -86.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -0.02% | -44.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -0.06% | -46.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -0.18% | -49.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -0.80% | -48.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | 0.00% | -41.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -0.16% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.49% | 0.01% | +23.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и USFR
The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 0.06% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 0.18% | +26.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.63% | 0.27% | +33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 0.40% | +38.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 0.81% | +34.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и USFR
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX The Blackstone Group Inc. | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BX and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (8.58%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -87.62% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор