PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BX с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BX (Blackstone Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BX returned 8.05%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

BX

1 день
-1.60%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
-20.75%
С начала года
-15.94%
1 год
-23.75%
3 года*
9.22%
5 лет*
8.05%
10 лет*
22.87%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BX
Blackstone Inc.		-15.94%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%16.67%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between BX and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

BX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
20.89

-21.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
384.82

-385.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

385.05

-384.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

393.03

-393.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

6,226.73

-6,227.64

BX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и SGOV

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-0.03%

-88.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-0.01%

-44.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-0.01%

-46.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-0.03%

-49.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.89%

0.00%

-32.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.43%

-0.00%

-26.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.25%

0.00%

+26.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и SGOV

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

0.05%

+10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

0.13%

+28.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

0.19%

+34.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

0.24%

+39.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

0.24%

+35.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и SGOV

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		3.92%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BX and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (10.19%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор