PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с FCNCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BX с FCNCA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BX in Asset Management, FCNCA in Banks - Regional. Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 24.29%/yr for FCNCA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BX и FCNCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у FCNCA с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям FCNCA по среднегодовой доходности: 22.59% против 24.29% соответственно.

BX

1 день
1.58%
1 месяц
4.16%
С начала года
-18.67%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-6.72%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.83%
10 лет*
22.59%

FCNCA

1 день
-0.40%
1 месяц
9.46%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
2.80%
1 год
16.43%
3 года*
17.80%
5 лет*
20.13%
10 лет*
24.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и FCNCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-18.67%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-1.54%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%

Correlation

The correlation between BX and FCNCA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$96.22B

FCNCA:

$25.14B

EPS

BX:

$3.90

FCNCA:

$179.22

Коэффициент P/E

BX:

31.45

FCNCA:

11.77

Коэффициент PEG

BX:

11.56

FCNCA:

0.05

Коэффициент P/S

BX:

6.41

FCNCA:

1.84

Коэффициент P/B

BX:

11.50

FCNCA:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$14.99B

FCNCA:

$14.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$13.12B

FCNCA:

$9.08B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$7.37B

FCNCA:

$3.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

First Citizens BancShares, Inc.

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с GSFCNCA с SPY

Доходность на риск

BX vs. FCNCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c FCNCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXFCNCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.55

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.87

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.63

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

1.35

-1.75

BX vs. FCNCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FCNCA равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и FCNCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и FCNCA

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и FCNCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXFCNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-63.51%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-24.00%

-20.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-33.51%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-43.63%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-47.48%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.07%

-9.76%

-25.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-13.96%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

11.14%

+13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и FCNCA

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXFCNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

7.32%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

20.04%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

27.65%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

41.70%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

38.09%

-2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и FCNCA

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FCNCA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.05%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.39%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и FCNCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.10B
3.48B
(BX) Общая выручка
(FCNCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BX и FCNCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blackstone Inc. и First Citizens BancShares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.5%
66.5%
Активы портфеля
BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

BX and FCNCA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (12.67%) compared to FCNCA (7.32%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs FCNCA's -63.51%.

FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и FCNCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор