PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BX с DTCR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) is a stock, while DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) is REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 5 years, BX returned 8.83%/yr vs 14.12%/yr for DTCR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BX и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.68%.

BX

1 день
1.58%
1 месяц
4.16%
С начала года
-18.67%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-6.72%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.83%
10 лет*
22.59%

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
5.06%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
76.02%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BX
Blackstone Inc.		-18.67%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%30.10%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%

Correlation

The correlation between BX and DTCR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.50

Over the past year, the correlation between BX and DTCR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

BX vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
3.16

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.83

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

5.64

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

17.40

-17.80

BX vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и DTCR

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-38.98%

-49.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-12.89%

-31.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-24.96%

-21.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-38.98%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.07%

-3.92%

-31.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-12.32%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

4.17%

+20.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и DTCR

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

9.32%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

18.44%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

22.99%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

22.04%

+17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

22.06%

+13.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и DTCR

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DTCR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.05%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BX and DTCR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (12.67%) compared to DTCR (9.32%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs DTCR's -38.98%.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор