Сравнение BX с BAC
BX (Blackstone Inc.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BX in Asset Management, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BX returned 21.22%/yr vs 17.09%/yr for BAC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -24.36%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 21.22% против 17.09% соответственно.
BX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -24.36%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 21.22%
BAC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам BX и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -24.36% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
BAC Bank of America Corporation | -1.43% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between BX and BAC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between BX and BAC shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$89.48B
BAC:
$397.80B
BX:
$3.90
BAC:
$4.19
BX:
29.25
BAC:
12.79
BX:
10.75
BAC:
5.14
BX:
5.96
BAC:
2.32
BX:
10.69
BAC:
1.44
BX:
$14.99B
BAC:
$174.85B
BX:
$13.12B
BAC:
$110.47B
BX:
$7.37B
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. BAC — Ранг доходности на риск
BX
BAC
Сравнение BX c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BX | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.22 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.15 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BX | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.02 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BX и BAC
Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -93.10% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -17.93% | -26.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -27.51% | -18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -46.64% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -48.95% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.62% | -5.30% | -34.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -28.31% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 6.95% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и BAC
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 6.59% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 16.36% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.59% | 21.50% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.34% | 26.89% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 30.70% | +5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и BAC
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BAC в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.09% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
BX Blackstone Inc. | 4.35% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и BAC
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
BX and BAC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.60%) compared to BAC (6.59%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -87.62% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор