PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

BWZ и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -0.53% против 15.90% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий BWZ и SPYG

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

BWZ vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.04

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.62

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.75

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

6.81

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.04

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.60

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.78

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.32

-0.35

Корреляция

Корреляция между BWZ и SPYG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и SPYG

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и SPYG

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-67.63%

+33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-13.76%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-32.67%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-32.67%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-9.06%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-24.48%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.55%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.66%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.32%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

12.90%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

22.42%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

21.13%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

20.57%

-13.61%