Сравнение BWZ с SPYD
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.60%/yr vs 8.86%/yr for SPYD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -0.60% против 8.86% соответственно.
BWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- -0.60%
SPYD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам BWZ и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.98% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 12.56% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Correlation
The correlation between BWZ and SPYD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. SPYD — Ранг доходности на риск
BWZ
SPYD
Сравнение BWZ c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.59 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.47 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и SPYD
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -46.42% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -7.05% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -16.13% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -22.25% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -46.42% | +21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -1.89% | -21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -6.14% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и SPYD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.68% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 8.05% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 11.87% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 16.07% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 19.78% | -12.83% |
Сравнение комиссий BWZ и SPYD
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и SPYD
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SPYD в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.12% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.26% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and SPYD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYD has higher volatility (3.68%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs SPYD's -46.42%.
On 10-year performance, SPYD leads with 8.86% vs -0.60% for BWZ. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.86% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.
SPYD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.12% for BWZ.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while SPYD is S&P 500. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.07% for SPYD.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор