PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

BWZ и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -0.53% против 8.45% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий BWZ и SPYD

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

BWZ vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.49

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.78

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.59

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

2.09

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.48

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.45

-0.48

Корреляция

Корреляция между BWZ и SPYD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и SPYD

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и SPYD

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-46.42%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-12.35%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-22.25%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-46.42%

+21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-4.70%

-18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-6.24%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.47%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и SPYD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.66%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.03%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

8.61%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

15.67%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

16.24%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

19.80%

-12.84%