Сравнение BWZ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BWZ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWZ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.18% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 9.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
BWZ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- -0.53%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и SGOV
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BWZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BWZ
SGOV
Сравнение BWZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWZ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 20.61 | -20.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 283.87 | -282.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 201.33 | -200.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 411.31 | -410.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 4,618.08 | -4,615.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 20.61 | -20.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 14.12 | -14.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 12.34 | -12.38 |
Корреляция
Корреляция между BWZ и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и SGOV
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.06% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и SGOV
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -0.03% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -0.01% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -0.03% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | 0.00% | -22.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | 0.00% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.00% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и SGOV
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.06% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 0.13% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 0.20% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 0.24% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 0.24% | +6.72% |