PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BWZ returned -1.97%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

BWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.09%
1 год
-0.08%
3 года*
2.61%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.47%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-0.42%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%9.09%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between BWZ and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.00

The correlation between BWZ and SGOV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

BWZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
20.28

-20.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
275.69

-275.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

195.55

-194.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

398.20

-398.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4,462.00

-4,462.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

20.28

-20.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

14.74

-15.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

12.49

-12.51

Просадки

Сравнение просадок BWZ и SGOV

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-0.03%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-0.01%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-0.01%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-0.03%

-23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.24%

0.00%

-22.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-0.00%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.00%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и SGOV

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.05%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

0.13%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

0.20%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

0.24%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

0.24%

+6.71%

Сравнение комиссий BWZ и SGOV

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и SGOV

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.09%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWZ has higher volatility (1.85%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs -1.97% for BWZ. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.

SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.09% for BWZ.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор