PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BWZ с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BWZ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.


BWZ

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-1.27%
1 год
-1.21%
3 года*
1.33%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
-0.52%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
-1.27%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%9.64%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between BWZ and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 77
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BWZSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-21.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-383.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

383.06

-382.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

390.94

-391.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

6,193.70

-6,194.16

BWZ vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и SGOV

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BWZSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-0.03%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-0.01%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-0.01%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.09%

-0.03%

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

0.00%

-22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-0.00%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.00%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и SGOV

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BWZSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.05%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

0.13%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

0.19%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

0.24%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

0.24%

+6.70%

Сравнение комиссий BWZ и SGOV

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и SGOV

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SGOV в 3.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.11%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BWZ and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWZ has higher volatility (1.76%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.62% vs -1.65% for BWZ. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.62% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.

SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.11% for BWZ.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор