Сравнение BWZ с SGOV
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BWZ returned -1.65%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
BWZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- -0.52%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWZ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.27% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 9.64% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BWZ and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BWZ
SGOV
Сравнение BWZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -383.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 383.06 | -382.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 390.94 | -391.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6,193.70 | -6,194.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и SGOV
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -0.03% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -0.01% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -0.01% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -0.03% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | 0.00% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -0.00% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.00% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и SGOV
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.05% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 0.13% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 0.19% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 0.24% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 0.24% | +6.70% |
Сравнение комиссий BWZ и SGOV
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и SGOV
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.11% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWZ has higher volatility (1.76%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.62% vs -1.65% for BWZ. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.62% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.11% for BWZ.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор