PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с IBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с IBND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).

BWZ и IBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и IBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.47%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.80%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям IBND по среднегодовой доходности: -0.56% против 0.50% соответственно.

BWZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.27%
1 год
4.60%
3 года*
1.67%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
-0.56%

IBND

1 день
1.34%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-2.44%
1 год
8.16%
3 года*
5.46%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB

Сравнение комиссий BWZ и IBND

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.92

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.17

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

3.91

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IBND равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.14

-0.18

Корреляция

Корреляция между BWZ и IBND составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и IBND

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IBND в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.05%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.65%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и IBND

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и IBND.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-35.62%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-6.75%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-34.32%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-35.62%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-11.03%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-10.65%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.03%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и IBND

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.80%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.05%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

5.56%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

8.92%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

9.70%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

8.94%

-1.98%