Сравнение BWZ с FXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF).
BWZ и FXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и FXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWZ и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.47% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -1.07% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -0.56% против 0.96% соответственно.
BWZ
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- -0.56%
FXF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 0.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и FXF
BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXF в 0.40%.
Доходность на риск
BWZ vs. FXF — Ранг доходности на риск
BWZ
FXF
Сравнение BWZ c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWZ | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.02 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.73 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.00 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 5.00 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWZ | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.33 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.17 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BWZ и FXF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и FXF
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.05% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и FXF
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и FXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWZ | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -35.58% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -4.82% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -13.03% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -15.04% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -19.24% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -20.87% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.93% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и FXF
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWZ | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.98% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 5.42% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 9.80% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 8.31% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.59% | -0.63% |