Сравнение BWZ с FFUT
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. BWZ is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, BWZ returned -1.90% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
BWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- -0.60%
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWZ и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.98% | 0.34% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between BWZ and FFUT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. FFUT — Ранг доходности на риск
BWZ
FFUT
Сравнение BWZ c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.35 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 14.55 | -15.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и FFUT
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -4.33% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -4.33% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -4.33% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -0.96% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.29% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и FFUT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.93% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 8.97% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 11.22% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 11.02% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 11.02% | -4.07% |
Сравнение комиссий BWZ и FFUT
BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и FFUT
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FFUT в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.12% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and FFUT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (2.93%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -1.90% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
BWZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.92% for FFUT.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор