PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BWZ с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BWZ и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.


BWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.95%
1 год
-1.90%
3 года*
2.03%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
-0.60%

FFUT

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и FFUT


Correlation

The correlation between BWZ and FFUT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Доходность на риск

BWZ vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BWZFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.35

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

14.55

-15.34

BWZ vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FFUT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и FFUT

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и FFUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BWZFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-4.33%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-4.33%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-4.33%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-0.96%

-15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.29%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и FFUT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BWZFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.93%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

8.97%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

11.22%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

11.02%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

11.02%

-4.07%

Сравнение комиссий BWZ и FFUT

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и FFUT

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FFUT в 1.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.92%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BWZ and FFUT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFUT has higher volatility (2.93%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs FFUT's -4.33%.

On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -1.90% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

BWZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.92% for FFUT.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.80% for FFUT.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор