PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BWZ с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с ACLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. BWZ is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, BWZ returned -1.21% vs 5.26% for ACLO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.75%.

BWZ

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-1.27%
1 год
-1.21%
3 года*
1.33%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
-0.52%

ACLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
2.43%
С начала года
2.75%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и ACLO

2026 (YTD)20252024
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.27%10.47%-1.19%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.75%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between BWZ and ACLO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с SLNZACLO с FAAAACLO с SUPPACLO с GRW

Доходность на риск

BWZ vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
7.34

-7.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
15.31

-15.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

3.47

-2.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

19.70

-19.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

166.48

-166.94

BWZ vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и ACLO

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-1.01%

-33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-0.27%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

0.00%

-22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-0.04%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.03%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и ACLO

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.15%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

0.56%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

0.72%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

1.05%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

1.05%

+5.89%

Сравнение комиссий BWZ и ACLO

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и ACLO

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ACLO в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.11%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and ACLO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWZ has higher volatility (1.76%) compared to ACLO (0.15%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.26% vs -1.21% for BWZ. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.26% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.11% for BWZ.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: State Street and TCW. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.34 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор