PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWXT с PBP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) is a stock, while PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 7.09%/yr for PBP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 20.03% против 7.09% соответственно.

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.34%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
41.19%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%

PBP

1 день
0.49%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.65%
1 год
16.94%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between BWXT and PBP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

BWXT vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXTPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.40

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.44

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.26

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

16.95

-12.90

BWXT vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и PBP

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-43.43%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-5.22%

-17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-15.42%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-18.61%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-33.31%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-0.57%

-18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-6.68%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

1.00%

+9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и PBP

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

2.14%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

5.84%

+28.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

7.10%

+38.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.05%

11.88%

+21.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

13.67%

+17.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и PBP

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PBP в 11.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.20%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

BWXT and PBP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.22%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs PBP's -43.43%.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор