PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

BWX и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -1.17% против 8.45% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий BWX и SPYD

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

BWX vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.49

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.78

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.59

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

2.09

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.48

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.43

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.45

-0.40

Корреляция

Корреляция между BWX и SPYD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и SPYD

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок BWX и SPYD

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-46.42%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-12.35%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-22.25%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-46.42%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-4.70%

-19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-6.24%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.47%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и SPYD

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.03%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

8.61%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

15.67%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

16.24%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

19.80%

-11.16%