PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с PSN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с PSN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Parsons Corporation (PSN).

BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BWX и PSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Parsons Corporation (PSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и PSN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%4.68%
PSN
Parsons Corporation		-10.86%-33.01%47.11%35.59%37.44%-7.58%-11.80%37.28%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -10.86%.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

PSN

1 день
1.70%
1 месяц
-18.82%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-35.37%
1 год
-7.51%
3 года*
7.18%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Parsons Corporation

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с PSN:
PSN с LNWPSN с GFFPSN с CSPIPSN с COOPPSN с NVMIPSN с BWXTPSN с NVDA

Доходность на риск

BWX vs. PSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSN
Ранг доходности на риск PSN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c PSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXPSNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.18

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.06

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.16

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

-0.41

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. PSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа PSN равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и PSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXPSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.19

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.26

-0.21

Корреляция

Корреляция между BWX и PSN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и PSN

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWX и PSN

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки PSN в -55.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и PSN.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXPSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-55.84%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-43.96%

+37.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-55.84%

+24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-51.38%

+27.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-15.73%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

17.11%

-14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и PSN

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.27%, в то время как у Parsons Corporation (PSN) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXPSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

14.26%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

37.74%

-32.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

43.06%

-34.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

32.81%

-23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

34.85%

-26.21%