PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с PSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с PSN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) is International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while PSN (Parsons Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BWX returned -4.45%/yr vs 8.31%/yr for PSN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWX и PSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Parsons Corporation (PSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -1.88%.

BWX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.65%
3 года*
1.22%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.27%

PSN

1 день
1.15%
1 месяц
21.77%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-11.82%
3 года*
9.74%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и PSN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.73%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%4.68%
PSN
Parsons Corporation		-1.88%-33.01%47.11%35.59%37.44%-7.58%-11.80%37.28%

Correlation

The correlation between BWX and PSN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.07

The correlation between BWX and PSN shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Parsons Corporation

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с PSN:
PSN с LNWPSN с GFFPSN с CSPIPSN с COOPPSN с NVMIPSN с BWXTPSN с NVDA

Доходность на риск

BWX vs. PSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSN
Ранг доходности на риск PSN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c PSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXPSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.28

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.09

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.99

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.26

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.50

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. PSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSN равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и PSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXPSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.30

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BWX и PSN

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и PSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXPSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-56.99%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-45.41%

+39.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-56.99%

+46.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-56.99%

+25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-46.48%

+22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-16.64%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

23.72%

-20.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и PSN

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.42%, в то время как у Parsons Corporation (PSN) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXPSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

13.24%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

39.34%

-33.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

42.86%

-35.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

33.35%

-23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

34.96%

-26.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и PSN

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWX and PSN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSN has higher volatility (13.24%) compared to BWX (2.42%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs PSN's -56.99%.

PSN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и PSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор