PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с PICB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с PICB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.27%/yr vs 0.71%/yr for PICB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PICB.

Доходность

Сравнение доходности BWX и PICB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у PICB с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям PICB по среднегодовой доходности: -1.27% против 0.71% соответственно.

BWX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.65%
3 года*
1.22%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.27%

PICB

1 день
0.26%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.68%
3 года*
6.41%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и PICB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.73%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.36%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%

Correlation

The correlation between BWX and PICB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2010 г.

0.75

The correlation between BWX and PICB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Invesco International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND

Доходность на риск

BWX vs. PICB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c PICB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXPICBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.35

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.55

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.42

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

1.16

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. PICB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PICB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и PICB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXPICBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.35

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.21

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BWX и PICB

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и PICB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXPICBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-37.10%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.41%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-9.76%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-36.51%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-37.10%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-11.59%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-9.67%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.31%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и PICB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.42%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXPICBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.57%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

6.00%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

7.80%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

10.18%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

10.06%

-1.40%

Сравнение комиссий BWX и PICB

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PICB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и PICB

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PICB в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.33%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BWX and PICB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PICB has higher volatility (2.57%) compared to BWX (2.42%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs PICB's -37.10%.

On 10-year performance, PICB leads with 0.71% vs -1.27% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICB has performed better with a 0.71% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

PICB has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.37% for BWX.

BWX is categorized as International Government Bonds, while PICB is Corporate Bonds. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.50% for PICB.

PICB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и PICB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор