PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с PICB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с PICB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB).

BWX и PICB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и PICB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и PICB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.04%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWX показывает доходность -1.99%, а PICB немного ниже – -2.04%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям PICB по среднегодовой доходности: -1.17% против 0.76% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

PICB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-1.01%
1 год
7.75%
3 года*
5.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
0.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Invesco International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с BLV

Сравнение комиссий BWX и PICB

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PICB в 0.50%.

PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWX vs. PICB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c PICB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXPICBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.92

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.38

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.24

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

4.26

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. PICB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PICB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и PICB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXPICBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.19

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.20

-0.14

Корреляция

Корреляция между BWX и PICB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и PICB

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PICB в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.32%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Просадки

Сравнение просадок BWX и PICB

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и PICB.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXPICBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-37.10%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.41%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-36.60%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-37.10%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-13.09%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-9.65%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.87%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и PICB

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеют волатильность 3.27% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXPICBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.35%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

5.25%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

8.49%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

10.11%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

10.04%

-1.40%