Сравнение BWX с GEMD
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BWX returned -0.23%/yr vs 7.53%/yr for GEMD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWX charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for GEMD.
Доходность
Сравнение доходности BWX и GEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у GEMD с доходностью 1.69%.
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
GEMD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWX и GEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -17.00% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 1.69% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -15.70% |
Correlation
The correlation between BWX and GEMD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between BWX and GEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. GEMD — Ранг доходности на риск
BWX
GEMD
Сравнение BWX c GEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | GEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.05 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 8.60 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и GEMD
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и GEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -24.56% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -4.64% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -7.69% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -1.01% | -23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -7.98% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.11% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и GEMD
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.26% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 4.66% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 5.62% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.86% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 9.86% | -1.20% |
Сравнение комиссий BWX и GEMD
BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и GEMD
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GEMD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.71% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and GEMD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (1.76%) compared to GEMD (1.26%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs GEMD's -24.56%.
On 3-year performance, GEMD leads with 7.53% vs -0.23% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GEMD has performed better with a 7.53% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.42% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while GEMD is Emerging Markets Bonds. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.39% for GEMD.
GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и GEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор