PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с EBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с EBND

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.31%/yr vs 1.79%/yr for EBND. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWX charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for EBND.

Доходность

Сравнение доходности BWX и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у EBND с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям EBND по среднегодовой доходности: -1.31% против 1.79% соответственно.

BWX

1 день
0.27%
1 месяц
1.08%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-2.80%
3 года*
1.02%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
-1.31%

EBND

1 день
0.72%
1 месяц
2.49%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.85%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и EBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.42%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		1.16%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%

Correlation

The correlation between BWX and EBND is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г.

0.58

Over the past year, BWX and EBND have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF

Доходность на риск

BWX vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXEBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.97

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.38

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.04

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

3.32

-4.21

BWX vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа EBND равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWX и EBND

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и EBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-29.51%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.63%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-9.25%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-26.15%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-29.50%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.60%

-1.90%

-21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-10.85%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.07%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и EBND

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.49%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.70%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

6.22%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

7.13%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

9.01%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

9.19%

-0.52%

Сравнение комиссий BWX и EBND

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и EBND

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EBND в 5.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.36%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.75%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%

Часто задаваемые вопросы

BWX and EBND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBND has higher volatility (2.70%) compared to BWX (2.49%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs EBND's -29.51%.

On 10-year performance, EBND leads with 1.79% vs -1.31% for BWX. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EBND has performed better with a 1.79% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.

EBND has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 2.36% for BWX.

BWX is categorized as International Government Bonds, while EBND is Emerging Markets Bonds. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.30% for EBND.

EBND currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и EBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор