PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с BINC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. BWX is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, BWX returned 1.02%/yr vs 7.04%/yr for BINC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWX charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности BWX и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 1.29%.

BWX

1 день
0.27%
1 месяц
1.08%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-2.80%
3 года*
1.02%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
-1.31%

BINC

1 день
0.15%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.90%
3 года*
7.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и BINC

2026 (YTD)202520242023
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.42%7.67%-5.93%4.01%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		1.29%7.57%5.76%7.12%

Correlation

The correlation between BWX and BINC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.65

The correlation between BWX and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

BWX vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.58

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.77

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.52

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.20

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

8.60

-9.50

BWX vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWX и BINC

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-2.69%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-2.69%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-2.69%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.60%

-0.10%

-23.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-0.36%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.69%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и BINC

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.75%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

1.87%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

2.30%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

2.99%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

2.99%

+5.68%

Сравнение комиссий BWX и BINC

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и BINC

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BINC в 5.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.84%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.36%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%

Часто задаваемые вопросы

BWX and BINC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.49%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs BINC's -2.69%.

On 3-year performance, BINC leads with 7.04% vs 1.02% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BINC has performed better with a 7.04% return vs 1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.

BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 2.36% for BWX.

BWX is categorized as International Government Bonds, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.40% for BINC.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор