Сравнение BWX с BIL
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.41%/yr vs 2.21%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности BWX и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -1.41% против 2.21% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.41%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам BWX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.85% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.70% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BWX and BIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.01 |
The correlation between BWX and BIL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. BIL — Ранг доходности на риск
BWX
BIL
Сравнение BWX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 87.41 | -86.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 353.28 | -354.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2,801.37 | -2,802.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и BIL
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -0.78% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -0.01% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -0.01% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -0.09% | -30.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -0.21% | -33.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | 0.00% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -0.26% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.00% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и BIL
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.07% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 0.14% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 0.20% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 0.26% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 0.26% | +8.40% |
Сравнение комиссий BWX и BIL
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и BIL
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and BIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (2.02%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, BIL leads with 2.21% vs -1.41% for BWX. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.21% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.40% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while BIL is Government Bonds. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор