PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.28%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности BWX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -1.28% против 2.18% соответственно.

BWX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.77%
1 год
-2.28%
3 года*
1.18%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
-1.28%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.91%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between BWX and BIL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.01

The correlation between BWX and BIL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

BWX vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
19.71

-20.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
174.16

-174.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

87.91

-86.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

355.35

-355.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

2,817.77

-2,818.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

19.71

-20.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

13.16

-13.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

8.52

-8.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

2.78

-2.72

Просадки

Сравнение просадок BWX и BIL

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-0.78%

-33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-0.01%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-0.01%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-0.10%

-31.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-0.21%

-33.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

0.00%

-23.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-0.26%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.00%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и BIL

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

0.05%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

0.13%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

0.20%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

0.26%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

0.26%

+8.40%

Сравнение комиссий BWX и BIL

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и BIL

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWX and BIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.41%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs BIL's -0.78%.

On 10-year performance, BIL leads with 2.18% vs -1.28% for BWX. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.18% return vs -1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.37% for BWX.

BWX is categorized as International Government Bonds, while BIL is Government Bonds. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор