PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BWX с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BWX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -1.41% против 2.21% соответственно.


BWX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-4.79%
3 года*
0.59%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.41%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
-2.85%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.70%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between BWX and BIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.01

The correlation between BWX and BIL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

BWX vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BWX
Ранг доходности на риск BWX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 11
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BWXBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-174.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

87.41

-86.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

353.28

-354.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

2,801.37

-2,802.84

BWX vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWX и BIL

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BWXBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-0.78%

-33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-0.01%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-0.01%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-0.09%

-30.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-0.21%

-33.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

0.00%

-24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-0.26%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.00%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и BIL

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BWXBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.07%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

0.14%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

0.20%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

0.26%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

0.26%

+8.40%

Сравнение комиссий BWX и BIL

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и BIL

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности BIL в 3.85%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
2.40%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BWX and BIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.02%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs BIL's -0.78%.

On 10-year performance, BIL leads with 2.21% vs -1.41% for BWX. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.21% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.

BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.40% for BWX.

BWX is categorized as International Government Bonds, while BIL is Government Bonds. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор