Сравнение BWX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
BWX и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.99% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -1.17% против 2.13% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- -1.17%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и BIL
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
BWX vs. BIL — Ранг доходности на риск
BWX
BIL
Сравнение BWX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 19.52 | -19.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 254.20 | -253.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 180.39 | -179.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 368.00 | -367.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 4,131.71 | -4,130.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 19.52 | -19.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 12.55 | -12.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 8.23 | -8.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 2.73 | -2.67 |
Корреляция
Корреляция между BWX и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и BIL
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.30% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и BIL
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -0.78% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -0.01% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -0.12% | -31.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -0.21% | -33.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | 0.00% | -24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -0.26% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.00% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и BIL
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 0.06% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 0.14% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 0.21% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 0.26% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 0.26% | +8.38% |