Сравнение BWNYX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
BWNYX управляется Bullfinch. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BWNYX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWNYX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 4.44% | 7.26% | 8.05% | 10.48% | -6.99% | 13.00% | 1.48% | 18.83% | -8.10% | -4.31% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BWNYX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
BWNYX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 4.80%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWNYX и SWMCX
BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
BWNYX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
BWNYX
SWMCX
Сравнение BWNYX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWNYX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.22 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 5.68 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWNYX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BWNYX и SWMCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWNYX и SWMCX
BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 1.87% | 2.58% | 5.75% | 0.11% | 0.16% | 0.27% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWNYX и SWMCX
Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWNYX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -40.34% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -13.43% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -26.09% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -5.76% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.74% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.89% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWNYX и SWMCX
Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.57% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWNYX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.61% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 10.50% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 19.09% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.27% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 20.77% | -4.64% |