PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWDTX с VMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWDTX с VMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX).

BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и VMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWDTX и VMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.05%7.14%4.92%9.80%-2.29%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-1.00%9.09%6.68%10.43%-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VMSIX с доходностью -1.00%.

BWDTX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.72%
3 года*
6.45%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

VMSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.96%
3 года*
7.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB
Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с VCPAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FADMX

Сравнение комиссий BWDTX и VMSIX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VMSIX в 0.45%.

VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

BWDTX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWDTXVMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.08

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.93

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.47

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.27

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

10.30

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWDTX vs. VMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMSIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и VMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWDTXVMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.79

+0.97

Корреляция

Корреляция между BWDTX и VMSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и VMSIX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VMSIX в 5.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.74%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.07%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и VMSIX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и VMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWDTXVMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-13.11%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-2.65%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.99%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-3.19%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.58%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и VMSIX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWDTXVMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.23%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

1.67%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

2.91%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

4.75%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

4.75%

-2.54%