Сравнение BWDTX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWDTX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -2.29% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и VMSAX
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
BWDTX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
BWDTX
VMSAX
Сравнение BWDTX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.98 | 0.05 | +3.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.72 | 1.33 | +4.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 2.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.12 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 1.87 | +15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 0.05 | +3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.06 | +1.70 |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и VMSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и VMSAX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и VMSAX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -54.84% | +44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -54.84% | +53.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.60% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.20% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 3.50% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и VMSAX
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.30% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 112.83% | -111.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 133.33% | -131.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 65.62% | -63.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 65.62% | -63.41% |