Сравнение BWDTX с PDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и PDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWDTX и PDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.05% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.80% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.80%.
BWDTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
PDIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и PDIIX
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.
Доходность на риск
BWDTX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск
BWDTX
PDIIX
Сравнение BWDTX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | PDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.72 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.44 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.34 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.90 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 7.98 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.72 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.86 | 0.47 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.20 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и PDIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и PDIIX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности PDIIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.74% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.14% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и PDIIX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и PDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -21.96% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -3.55% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -20.50% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.35% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.83% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.85% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и PDIIX
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.59%, в то время как у PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.72% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 2.52% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 3.97% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 4.93% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 4.86% | -2.65% |