Сравнение BWDTX с ETSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и ETSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWDTX и ETSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.05% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.45% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.55% | 1.33% | 7.52% | 6.58% | -2.68% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у ETSIX с доходностью 0.45%.
BWDTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
ETSIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и ETSIX
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ETSIX в 1.46%.
Доходность на риск
BWDTX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск
BWDTX
ETSIX
Сравнение BWDTX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | ETSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 3.05 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 4.31 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.68 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.61 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 14.55 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 3.05 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.33 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и ETSIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и ETSIX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности ETSIX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.74% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.11% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и ETSIX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и ETSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -12.63% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.43% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -6.34% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -2.30% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.44% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и ETSIX
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.59%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.24% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 1.91% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 3.00% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 3.16% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 3.15% | -0.94% |