Сравнение BWBIX с MDCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и MDCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и MDCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MDCPX с доходностью -0.29%.
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и MDCPX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.
Доходность на риск
BWBIX vs. MDCPX — Ранг доходности на риск
BWBIX
MDCPX
Сравнение BWBIX c MDCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | MDCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.41 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.98 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.72 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 7.99 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | MDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.41 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.68 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и MDCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и MDCPX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности MDCPX в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и MDCPX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и MDCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | MDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -41.98% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -7.90% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -21.99% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -4.53% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -5.12% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.70% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и MDCPX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | MDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.09% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 6.30% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 10.50% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 11.02% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 11.42% | +11.88% |