Сравнение MDCPX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -2.05% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции MDCPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.19% против 19.08% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.19%
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и NASDX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
MDCPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
MDCPX
NASDX
Сравнение MDCPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.01 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и NASDX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности NASDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.79% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и NASDX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -83.16% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -12.70% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -35.33% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -35.33% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -11.90% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -34.59% | +29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.32% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 3.53%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.38% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 12.45% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 22.55% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 23.03% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 22.61% | -11.20% |