Сравнение BWBIX с IBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и IBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и IBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у IBALX с доходностью -3.12%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и IBALX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBALX в 0.96%.
Доходность на риск
BWBIX vs. IBALX — Ранг доходности на риск
BWBIX
IBALX
Сравнение BWBIX c IBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | IBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.03 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 6.89 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | IBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и IBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и IBALX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности IBALX в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и IBALX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки IBALX в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и IBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | IBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -43.33% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.60% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -23.64% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -4.40% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -5.97% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.71% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и IBALX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | IBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.62% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 5.95% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 11.07% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 11.46% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 11.48% | +11.83% |