PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWBIX с CAPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWBIX с CAPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) and CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, BWBIX returned 4.59%/yr vs 5.00%/yr for CAPAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWBIX charges 0.05%/yr vs 0.88%/yr for CAPAX.

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и CAPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у CAPAX с доходностью 4.85%.

BWBIX

1 день
-1.04%
1 месяц
4.14%
С начала года
0.74%
6 месяцев
5.76%
1 год
11.63%
3 года*
13.94%
5 лет*
4.59%
10 лет*
—

CAPAX

1 день
0.52%
1 месяц
2.49%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.13%
3 года*
11.79%
5 лет*
5.00%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWBIX и CAPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		0.74%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		4.85%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.18%

Correlation

The correlation between BWBIX and CAPAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.72

Over the past year, the correlation between BWBIX and CAPAX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron WealthBuilder Fund

Federated Hermes Capital Income Fund

Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX
Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с INPFXCAPAX с JNBSXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AVEFX

Доходность на риск

BWBIX vs. CAPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWBIX c CAPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBIXCAPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.80

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
4.27

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.63

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.46

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

16.58

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWBIX vs. CAPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CAPAX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и CAPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBIXCAPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.80

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и CAPAX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки CAPAX в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и CAPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWBIXCAPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.14%

-46.13%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-4.68%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-8.87%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-17.75%

-21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-5.79%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.97%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и CAPAX

Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWBIXCAPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.91%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

4.71%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

5.79%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

7.81%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

8.65%

+14.49%

Сравнение комиссий BWBIX и CAPAX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CAPAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и CAPAX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности CAPAX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.55%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.26%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%

Часто задаваемые вопросы

BWBIX and CAPAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWBIX has higher volatility (3.38%) compared to CAPAX (1.91%). In terms of maximum drawdown, BWBIX dropped -39.14% vs CAPAX's -46.13%.

CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWBIX и CAPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор