PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BWB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWB и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWB
Bridgewater Bancshares, Inc.		2.11%29.76%-0.07%-23.79%0.28%41.63%-9.36%30.62%-16.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, BWB показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

BWB

1 день
1.13%
1 месяц
-3.14%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.53%
1 год
28.50%
3 года*
18.20%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgewater Bancshares, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BWB:
BWB с BRK-ABWB с CZRBWB с AVDVBWB с AVUVBWB с COSTBWB с NVDABWB с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BWB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWB
Ранг доходности на риск BWB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.55

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

7.31

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWB на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.83

-0.71

Корреляция

Корреляция между BWB и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и VOO

BWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWB
Bridgewater Bancshares, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BWB и VOO

Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BWBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-33.99%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-11.98%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.49%

-24.52%

-34.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.37%

-5.55%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-3.72%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

2.55%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и VOO

Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.34%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

9.47%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

18.11%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

16.82%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

17.99%

+16.58%