PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWB с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWB с AVDV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BWB и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWB и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BWB
Bridgewater Bancshares, Inc.		2.85%29.76%-0.07%-23.79%0.28%41.63%-9.36%15.12%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		7.34%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, BWB показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.34%.

BWB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.06%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.10%
1 год
29.15%
3 года*
18.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

AVDV

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.17%
С начала года
7.34%
6 месяцев
14.94%
1 год
49.48%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgewater Bancshares, Inc.

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BWB:
BWB с BRK-ABWB с CZRBWB с AVUVBWB с COSTBWB с NVDABWB с VTIBWB с BAC
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

BWB vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWB
Ранг доходности на риск BWB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWB c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.69

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.38

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.76

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

15.42

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWB vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWB на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWB и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.69

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.75

-0.62

Корреляция

Корреляция между BWB и AVDV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и AVDV

BWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM2025202420232022202120202019
BWB
Bridgewater Bancshares, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.97%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BWB и AVDV

Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BWBAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-43.01%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-13.19%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.49%

-28.08%

-31.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-8.38%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-6.88%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.22%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и AVDV

Текущая волатильность для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) составляет 6.27%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWBAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.51%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

12.25%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

18.47%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

17.15%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

19.76%

+14.81%