PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWB с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWB с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BWB и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWB и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BWB
Bridgewater Bancshares, Inc.		2.11%29.76%-0.07%-23.79%0.28%41.63%-9.36%15.12%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, BWB показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

BWB

1 день
1.13%
1 месяц
-3.14%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.53%
1 год
28.50%
3 года*
18.20%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgewater Bancshares, Inc.

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BWB:
BWB с BRK-ABWB с CZRBWB с AVUVBWB с COSTBWB с NVDABWB с VTIBWB с BAC
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

BWB vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWB
Ранг доходности на риск BWB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWB c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.78

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.48

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.57

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.87

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

16.10

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWB vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWB на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWB и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.78

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.76

-0.63

Корреляция

Корреляция между BWB и AVDV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и AVDV

BWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

TTM2025202420232022202120202019
BWB
Bridgewater Bancshares, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BWB и AVDV

Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BWBAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-43.01%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-13.19%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.49%

-28.08%

-31.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.37%

-7.48%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-6.88%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

3.17%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и AVDV

Текущая волатильность для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) составляет 6.23%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что BWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWBAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.50%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

12.20%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

18.44%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

17.15%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

19.76%

+14.81%