Сравнение BWB с COST
BWB (Bridgewater Bancshares, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BWB operates in Banks - Regional (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BWB returned 1.90%/yr vs 21.51%/yr for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWB и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWB показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.
BWB
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам BWB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 8.84% | 29.76% | -0.07% | -23.79% | 0.28% | 41.63% | -9.36% | 30.62% | -16.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 11.19% |
Correlation
The correlation between BWB and COST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BWB:
$1.90
COST:
$26.51
BWB:
10.03
COST:
36.68
BWB:
3.48
COST:
2.87
BWB:
2.41
COST:
1.10
BWB:
$224.30M
COST:
$293.59B
BWB:
$107.29M
COST:
$11.12B
BWB:
$50.63M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWB vs. COST — Ранг доходности на риск
BWB
COST
Сравнение BWB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.44 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -0.99 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.37 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.95 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BWB и COST
Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.49% | -53.39% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -16.02% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -20.74% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.49% | -31.40% | -28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -11.15% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -13.36% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 9.60% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWB и COST
Текущая волатильность для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) составляет 6.96%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что BWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 8.14% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 14.83% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 19.15% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.41% | 22.73% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 21.94% | +12.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWB и COST
BWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWB and COST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to BWB (6.96%). In terms of maximum drawdown, BWB dropped -59.49% vs COST's -53.39%.
BWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWB и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор