Сравнение BWB с COST
BWB (Bridgewater Bancshares, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BWB operates in Banks - Regional (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BWB returned 4.12%/yr vs 20.79%/yr for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWB и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWB показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%.
BWB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам BWB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 17.11% | 29.76% | -0.07% | -23.79% | 0.28% | 41.63% | -9.36% | 30.62% | -16.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 9.52% |
Correlation
The correlation between BWB and COST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BWB:
$1.90
COST:
$26.51
BWB:
10.79
COST:
36.26
BWB:
3.74
COST:
2.83
BWB:
2.59
COST:
1.09
BWB:
$224.30M
COST:
$293.59B
BWB:
$107.29M
COST:
$11.12B
BWB:
$50.63M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWB vs. COST — Ранг доходности на риск
BWB
COST
Сравнение BWB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.25 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -0.55 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWB и COST
Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.49% | -53.39% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -14.42% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -20.74% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.49% | -31.40% | -28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.17% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -13.36% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 6.81% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWB и COST
Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что BWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.17% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 14.48% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 18.77% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 22.73% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 21.97% | +12.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWB и COST
BWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWB and COST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWB has higher volatility (7.67%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, BWB dropped -59.49% vs COST's -53.39%.
BWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWB и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор