Сравнение BWB с BRK-A
BWB (Bridgewater Bancshares, Inc.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BWB in Banks - Regional, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, BWB returned 1.90%/yr vs 10.35%/yr for BRK-A. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWB и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWB показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%.
BWB
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам BWB и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 8.84% | 29.76% | -0.07% | -23.79% | 0.28% | 41.63% | -9.36% | 30.62% | -16.40% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | -1.50% |
Correlation
The correlation between BWB and BRK-A is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between BWB and BRK-A shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWB:
$543.59M
BRK-A:
$1549.77T
BWB:
$1.90
BRK-A:
$33.58
BWB:
10.03
BRK-A:
21.39K
BWB:
3.48
BRK-A:
830.29
BWB:
2.41
BRK-A:
4.13K
BWB:
1.18
BRK-A:
2.13K
BWB:
$224.30M
BRK-A:
$375.39B
BWB:
$107.29M
BRK-A:
$89.84B
BWB:
$50.63M
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWB vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
BWB
BRK-A
Сравнение BWB c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWB | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.29 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -0.60 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWB | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.19 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.82 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BWB и BRK-A
Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWB | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.49% | -51.47% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -9.12% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -14.43% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.49% | -25.98% | -33.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -11.23% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -9.52% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 4.39% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWB и BRK-A
Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWB | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 3.58% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 10.42% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 13.84% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.41% | 17.15% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 18.97% | +15.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWB и BRK-A
Ни BWB, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWB и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWB and BRK-A have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWB has higher volatility (6.96%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, BWB dropped -59.49% vs BRK-A's -51.47%.
BWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWB и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор