PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVEFX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVEFX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

BVEFX управляется Becker. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BVEFX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVEFX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVEFX
Becker Value Equity Fund		0.05%13.13%16.05%9.53%-7.51%29.35%4.04%23.05%-13.68%0.46%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, BVEFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

BVEFX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.78%
3 года*
12.71%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.65%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becker Value Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BVEFX:
BVEFX с MEIAXBVEFX с FXNAXBVEFX с NOIEXBVEFX с TILVXBVEFX с ACIIXBVEFX с FBLEXBVEFX с FGINX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий BVEFX и SWLVX

BVEFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

BVEFX
Becker Value Equity Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BVEFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVEFX
Ранг доходности на риск BVEFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVEFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVEFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVEFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVEFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVEFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVEFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVEFXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.76

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVEFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVEFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVEFX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVEFXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между BVEFX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVEFX и SWLVX

Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVEFX
Becker Value Equity Fund		9.77%9.78%6.31%11.75%8.46%12.00%2.41%2.21%9.17%5.06%15.31%8.18%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BVEFX и SWLVX

Максимальная просадка BVEFX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVEFXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-38.34%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.82%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-19.05%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.82%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.93%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.51%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BVEFX и SWLVX

Текущая волатильность для Becker Value Equity Fund (BVEFX) составляет 3.96%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVEFXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.47%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.30%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.74%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.85%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.67%

-2.35%