PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BVEFX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BVEFX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becker Value Equity Fund (BVEFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
10.13%
BVEFX
MEIAX

Доходность по периодам

С начала года, BVEFX показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции BVEFX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 2.37% против 9.38% соответственно.


BVEFX

С начала года

20.52%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

9.74%

1 год

13.72%

5 лет (среднегодовая)

5.26%

10 лет (среднегодовая)

2.37%

MEIAX

С начала года

17.95%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

10.13%

1 год

24.32%

5 лет (среднегодовая)

9.92%

10 лет (среднегодовая)

9.38%

Основные характеристики


BVEFXMEIAX
Коэф-т Шарпа1.052.49
Коэф-т Сортино1.253.52
Коэф-т Омега1.241.45
Коэф-т Кальмара0.584.55
Коэф-т Мартина3.9014.48
Индекс Язвы3.51%1.68%
Дневная вол-ть13.12%9.79%
Макс. просадка-53.76%-52.28%
Текущая просадка-5.23%-0.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BVEFX и MEIAX

BVEFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии BVEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BVEFX и MEIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BVEFX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BVEFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.052.49
Коэффициент Сортино BVEFX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.253.52
Коэффициент Омега BVEFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.45
Коэффициент Кальмара BVEFX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.584.55
Коэффициент Мартина BVEFX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.9014.48
BVEFX
MEIAX

Показатель коэффициента Шарпа BVEFX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа MEIAX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVEFX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
2.49
BVEFX
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVEFX и MEIAX

Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности MEIAX в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BVEFX
Becker Value Equity Fund
1.36%1.64%1.60%1.31%2.41%2.21%2.34%1.43%1.64%1.28%1.66%1.13%
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%

Просадки

Сравнение просадок BVEFX и MEIAX

Максимальная просадка BVEFX за все время составила -53.76%, примерно равная максимальной просадке MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.23%
-0.40%
BVEFX
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности BVEFX и MEIAX

Текущая волатильность для Becker Value Equity Fund (BVEFX) составляет 3.25%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что BVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
3.56%
BVEFX
MEIAX