PortfoliosLab logo
Сравнение BVEFX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BVEFX и MEIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BVEFX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becker Value Equity Fund (BVEFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.00%
378.41%
BVEFX
MEIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BVEFX:

0.18

MEIAX:

-0.11

Коэф-т Сортино

BVEFX:

0.35

MEIAX:

-0.04

Коэф-т Омега

BVEFX:

1.05

MEIAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

BVEFX:

0.13

MEIAX:

-0.10

Коэф-т Мартина

BVEFX:

0.51

MEIAX:

-0.27

Индекс Язвы

BVEFX:

5.39%

MEIAX:

7.00%

Дневная вол-ть

BVEFX:

15.64%

MEIAX:

16.61%

Макс. просадка

BVEFX:

-53.76%

MEIAX:

-52.28%

Текущая просадка

BVEFX:

-14.60%

MEIAX:

-13.16%

Доходность по периодам

С начала года, BVEFX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции BVEFX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 1.59% против 5.22% соответственно.


BVEFX

С начала года

-1.92%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-6.82%

1 год

2.18%

5 лет

6.45%

10 лет

1.59%

MEIAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.64%

5 лет

6.80%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BVEFX и MEIAX

BVEFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
График комиссии BVEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BVEFX: 0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BVEFX и MEIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BVEFX
Ранг риск-скорректированной доходности BVEFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BVEFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVEFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVEFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVEFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVEFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BVEFX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BVEFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BVEFX: 0.18
MEIAX: -0.11
Коэффициент Сортино BVEFX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BVEFX: 0.35
MEIAX: -0.04
Коэффициент Омега BVEFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BVEFX: 1.05
MEIAX: 0.99
Коэффициент Кальмара BVEFX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BVEFX: 0.13
MEIAX: -0.10
Коэффициент Мартина BVEFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BVEFX: 0.51
MEIAX: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа BVEFX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVEFX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.11
BVEFX
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVEFX и MEIAX

Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности MEIAX в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BVEFX
Becker Value Equity Fund
1.32%1.29%1.64%1.60%1.31%2.41%2.21%2.34%1.43%1.64%1.28%1.66%
MEIAX
MFS Value Fund
1.66%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%

Просадки

Сравнение просадок BVEFX и MEIAX

Максимальная просадка BVEFX за все время составила -53.76%, примерно равная максимальной просадке MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-13.16%
BVEFX
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности BVEFX и MEIAX

Becker Value Equity Fund (BVEFX) и MFS Value Fund (MEIAX) имеют волатильность 11.18% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
10.89%
BVEFX
MEIAX