PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BVEFX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BVEFXMEIAX
Дох-ть с нач. г.19.53%17.69%
Дох-ть за 1 год13.89%26.15%
Дох-ть за 3 года-1.96%6.57%
Дох-ть за 5 лет5.07%9.88%
Дох-ть за 10 лет2.43%9.51%
Коэф-т Шарпа1.202.89
Коэф-т Сортино1.414.08
Коэф-т Омега1.281.53
Коэф-т Кальмара0.664.62
Коэф-т Мартина4.4916.99
Индекс Язвы3.51%1.66%
Дневная вол-ть13.15%9.74%
Макс. просадка-53.76%-52.28%
Текущая просадка-6.01%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BVEFX и MEIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BVEFX и MEIAX

С начала года, BVEFX показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции BVEFX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 2.43% против 9.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.49%
8.41%
BVEFX
MEIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BVEFX и MEIAX

BVEFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии BVEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BVEFX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BVEFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BVEFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BVEFX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BVEFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BVEFX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BVEFX, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.49
MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.99

Сравнение коэффициента Шарпа BVEFX и MEIAX

Показатель коэффициента Шарпа BVEFX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа MEIAX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVEFX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
2.89
BVEFX
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVEFX и MEIAX

Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности MEIAX в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BVEFX
Becker Value Equity Fund
1.37%1.64%1.60%1.31%2.41%2.21%2.34%1.43%1.64%1.28%1.66%1.13%
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%

Просадки

Сравнение просадок BVEFX и MEIAX

Максимальная просадка BVEFX за все время составила -53.76%, примерно равная максимальной просадке MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.01%
-0.61%
BVEFX
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности BVEFX и MEIAX

Текущая волатильность для Becker Value Equity Fund (BVEFX) составляет 3.10%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что BVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.35%
BVEFX
MEIAX