График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Becker Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Becker Value Equity Fund (BVEFX) показал доход в -1.86% с начала года и 9.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVEFX составила 10.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Becker Value Equity Fund
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BVEFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.11% | 1.55% | -7.17% | -1.86% | |||||||||
| 2025 | 4.08% | -0.68% | -1.76% | -2.28% | 3.40% | 4.42% | 0.42% | 2.67% | 1.55% | 0.18% | 1.12% | -0.46% | 13.13% |
| 2024 | 0.94% | 2.35% | 4.32% | -1.38% | 3.32% | -0.95% | 3.90% | 2.15% | 1.15% | -1.84% | 6.16% | -4.62% | 16.05% |
| 2023 | 5.17% | -3.43% | -1.06% | 1.98% | -2.89% | 5.74% | 2.20% | -1.90% | -4.29% | -1.81% | 6.95% | 3.30% | 9.53% |
| 2022 | -2.53% | -2.54% | 4.11% | -6.36% | 2.18% | -7.96% | 4.75% | -3.02% | -8.05% | 10.73% | 6.07% | -3.19% | -7.51% |
| 2021 | -0.32% | 5.04% | 5.91% | 4.15% | 3.48% | -0.44% | 0.84% | 3.92% | -3.98% | 4.15% | -3.05% | 7.01% | 29.35% |
Метрики бенчмарка
Becker Value Equity Fund: годовая альфа составляет 1.63%, бета — 0.88, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 05.11.2003.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.21%) было выше, чем в снижении (93.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.88 и R² 0.91 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 97.21%
- Участие в снижении
- 93.43%
Комиссия
Комиссия BVEFX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVEFX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.40 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.61 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BVEFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Becker Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $1.25 | $2.13 | $1.57 | $2.61 | $0.46 | $0.41 | $1.42 | $0.99 | $2.72 | $1.32 |
Дивидендный доход | 9.96% | 9.78% | 6.31% | 11.75% | 8.46% | 12.00% | 2.41% | 2.21% | 9.17% | 5.06% | 15.31% | 8.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Becker Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Becker Value Equity Fund показал максимальную просадку в 50.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Becker Value Equity Fund составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.63% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 983 |
| -33.88% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -23.12% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 257 | 2 янв. 2020 г. | 486 |
| -20.88% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -20.5% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 376 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...