PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVEFX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVEFX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

BVEFX управляется Becker. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BVEFX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVEFX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVEFX
Becker Value Equity Fund		0.05%13.13%16.05%9.53%-7.51%29.35%4.04%23.05%-13.68%15.19%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, BVEFX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции BVEFX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.56% соответственно.

BVEFX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.78%
3 года*
12.71%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.65%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becker Value Equity Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с BVEFX:
BVEFX с MEIAXBVEFX с FXNAXBVEFX с TILVXBVEFX с ACIIXBVEFX с FBLEXBVEFX с FGINXBVEFX с FLCOX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий BVEFX и NOIEX

BVEFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

BVEFX
Becker Value Equity Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

BVEFX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVEFX
Ранг доходности на риск BVEFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVEFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVEFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVEFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVEFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVEFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVEFX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVEFXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.04

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.62

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.35

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.27

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVEFX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVEFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVEFX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVEFXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между BVEFX и NOIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVEFX и NOIEX

Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVEFX
Becker Value Equity Fund		9.77%9.78%6.31%11.75%8.46%12.00%2.41%2.21%9.17%5.06%15.31%8.18%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок BVEFX и NOIEX

Максимальная просадка BVEFX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVEFXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-45.66%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.41%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-21.89%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-35.31%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.87%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-5.01%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.75%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BVEFX и NOIEX

Текущая волатильность для Becker Value Equity Fund (BVEFX) составляет 3.96%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что BVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVEFXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.04%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

9.39%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

19.24%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.37%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.94%

-1.62%