PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BVEFX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BVEFX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.47%
3.31%
BVEFX
FXNAX

Доходность по периодам

С начала года, BVEFX показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции BVEFX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.27% соответственно.


BVEFX

С начала года

18.64%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

6.96%

1 год

12.35%

5 лет (среднегодовая)

4.94%

10 лет (среднегодовая)

2.23%

FXNAX

С начала года

1.62%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.17%

5 лет (среднегодовая)

-0.52%

10 лет (среднегодовая)

1.27%

Основные характеристики


BVEFXFXNAX
Коэф-т Шарпа0.931.05
Коэф-т Сортино1.131.57
Коэф-т Омега1.221.19
Коэф-т Кальмара0.520.40
Коэф-т Мартина3.483.29
Индекс Язвы3.51%1.81%
Дневная вол-ть13.09%5.69%
Макс. просадка-53.76%-19.64%
Текущая просадка-6.71%-10.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BVEFX и FXNAX

BVEFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.


BVEFX
Becker Value Equity Fund
График комиссии BVEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между BVEFX и FXNAX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BVEFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BVEFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.901.05
Коэффициент Сортино BVEFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.101.57
Коэффициент Омега BVEFX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.19
Коэффициент Кальмара BVEFX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.500.40
Коэффициент Мартина BVEFX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.343.29
BVEFX
FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа BVEFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVEFX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
1.05
BVEFX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVEFX и FXNAX

Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BVEFX
Becker Value Equity Fund
1.38%1.64%1.60%1.31%2.41%2.21%2.34%1.43%1.64%1.28%1.66%1.13%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок BVEFX и FXNAX

Максимальная просадка BVEFX за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.71%
-10.08%
BVEFX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности BVEFX и FXNAX

Becker Value Equity Fund (BVEFX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BVEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
1.46%
BVEFX
FXNAX