Сравнение BVEFX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
BVEFX управляется Becker. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BVEFX или FXNAX.
Основные характеристики
| BVEFX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.55% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 12.19% | 8.19% |
| Дох-ть за 3 года | -3.07% | -2.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.31% | -0.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.14% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 3.29 | 5.27 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 5.85% |
| Макс. просадка | -53.76% | -19.64% |
| Текущая просадка | -9.14% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между BVEFX и FXNAX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BVEFX и FXNAX
С начала года, BVEFX показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции BVEFX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVEFX и FXNAX
BVEFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BVEFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVEFX и FXNAX
Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FXNAX в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVEFX Becker Value Equity Fund | 1.42% | 1.64% | 1.60% | 1.31% | 2.41% | 2.21% | 2.34% | 1.43% | 1.64% | 1.28% | 1.66% | 1.13% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.30% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок BVEFX и FXNAX
Максимальная просадка BVEFX за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BVEFX и FXNAX
Becker Value Equity Fund (BVEFX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что BVEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.