PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVEFX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVEFX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becker Value Equity Fund (BVEFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

BVEFX управляется Becker. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BVEFX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becker Value Equity Fund (BVEFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVEFX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVEFX
Becker Value Equity Fund		0.05%13.13%16.05%9.53%-7.51%29.35%4.04%23.05%-13.68%15.19%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, BVEFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BVEFX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции TILVX немного отстают с 10.22%.

BVEFX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.78%
3 года*
12.71%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.65%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becker Value Equity Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BVEFX:
BVEFX с MEIAXBVEFX с FXNAXBVEFX с NOIEXBVEFX с ACIIXBVEFX с FBLEXBVEFX с FGINXBVEFX с FLCOX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий BVEFX и TILVX

BVEFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

BVEFX
Becker Value Equity Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BVEFX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVEFX
Ранг доходности на риск BVEFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVEFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVEFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVEFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVEFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVEFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVEFX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVEFXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.01

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.11

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVEFX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVEFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVEFX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVEFXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между BVEFX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVEFX и TILVX

Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVEFX
Becker Value Equity Fund		9.77%9.78%6.31%11.75%8.46%12.00%2.41%2.21%9.17%5.06%15.31%8.18%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок BVEFX и TILVX

Максимальная просадка BVEFX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVEFXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-60.05%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.79%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-19.00%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-40.15%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.83%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-8.32%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.51%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BVEFX и TILVX

Текущая волатильность для Becker Value Equity Fund (BVEFX) составляет 3.96%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVEFXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.38%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.32%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.76%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.82%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.65%

-1.33%